Le modèle de marge basé au portefeuille est une solution alternative au modèle de marge standard que Saxo propose à ses clients.
Au lieu d’appliquer une exigence de marge prédéfinie à chaque position ou stratégie, ce modèle basé sur le portefeuille calcule le niveau de risque global d’un portefeuille en fonction de chaque facteur de risque. Il applique ensuite une exigence de marge à l’exposition totale dans chaque actif sous-jacent.
Comment activer la marge basée au portefeuille ?
Types d’instruments couverts :
Ce modèle reconnaît un nombre défini de stratégies simples combinant jusqu’à deux positions différentes dans chaque actif sous-jacent. Les combinaisons complexes de positions dans plusieurs classes d’actifs et volets d’options ne sont pas reconnues et ne reçoivent aucun avantage de compensation.
Ce modèle calcule les scénarios de risque par rapport à l’exposition combinée à chaque facteur de risque sous-jacent. Il applique ensuite des exigences de marge en fonction de l’exposition globale dans chaque actif sous-jacent.
